Калькулятор размера позиции

Что здесь считается

Размер позиции вытекает из двух решений, которые вы принимаете заранее: сколько от счёта вы готовы потерять на этой одной идее и по какой цене идея признаётся ошибочной. Разделите первое на расстояние до второго — и получите наибольшую позицию, совместимую с вашим собственным лимитом. В этом весь расчёт.

Почему размер важнее входа

Убытки асимметричны: потеря 50% требует роста на 100% для восстановления, а потеря 90% — роста на 900%. Выживание — предпосылка всего остального, и зависит оно от размера, а не от момента входа. Основное внимание в этой сфере достаётся входу, то есть той части, которую вы контролируете меньше всего.

Чего он не может учесть

Стопы не являются гарантией. На быстром рынке ордер может исполниться заметно ниже своего уровня, а гэп может проскочить его целиком. Плечо усугубляет и то, и другое. Комиссии, стоимость фондирования, спред и налоги остаются вне этой арифметики. И ничто из этого не отвечает на более важный вопрос — стоит ли вообще держать позицию.